蛋同學(xué)
2020-08-08 17:389min51second,put options的delta的范圍是-1到0,但是右邊的表格中 short put的delta可以大于0,這不就和-1到0的范圍相矛盾嗎??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-11 11:17
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同學(xué)你好,不矛盾
put options的delta是-1到0.這是不考慮買賣方向的,
如果考慮買賣方向,
long對其是正的影響,因此等同于不考慮買賣方向。
short,對其實(shí)負(fù)的影響。此時(shí)是1到0
