蛋同學(xué)
2020-08-08 17:5114min47second時候,老師說delta在at-the-money的時候變化最大,怎么看出來的???二次求導(dǎo)嗎?那也不太對啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 11:23
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同學(xué)你好,
delta在ATM時變化最劇烈。
這是從gamma(theta與標的之間的關(guān)系)分析的。
也就是說當ATM時,標的每變化一單位,delta變動的幅度最大(gamma最大)
