孫同學(xué)
2020-08-08 18:35AR（1）模型當(dāng)φ＜1時(shí)，AR（1）為協(xié)方差平穩(wěn)，擁有協(xié)方差平穩(wěn)的性質(zhì)，但沒(méi)有說(shuō)她屬于白噪聲過(guò)程，就沒(méi)有殘差的方差為常數(shù)的性質(zhì)，為什么這里可以直接使用殘差的方差為常數(shù)的性質(zhì)呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-10 11:48
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同學(xué)你好，一旦滿(mǎn)足協(xié)方差平穩(wěn)，本身就滿(mǎn)足了方差有限且為常數(shù)γ0（該性質(zhì)請(qǐng)見(jiàn)附圖），并不是只有白噪聲才有方差為常數(shù)的性質(zhì)。而且，這里表示的并不是殘差的方差為常數(shù)，而是Yt的方差為常數(shù)。其實(shí)老師在視頻中也都做了對(duì)應(yīng)的推導(dǎo)，可以參考一下。
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