孫同學(xué)
2020-08-08 20:06εt和εt-1無關(guān)，為什么這里可以轉(zhuǎn)換為Yt=μ+(1+ΘL)εt?
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-10 12:02
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同學(xué)你好，這里的（1+θL）ε（t）是由ε（t）+θLε（t）得到，而θLε（t）表示的就是θε（t-1）。 這里的L表示的是滯后算子，它并不是一個(gè)線性乘數(shù)。 你可以把L理解為是通過一個(gè)運(yùn)算，使ε（t）滯后一期得到ε（t-1），這并不是簡單地乘法函數(shù)。
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