王同學(xué)
2020-08-08 23:16請問 收益曲線原本為正態(tài)分布去掉極端損失之后為什么是右偏的呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-10 12:55
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同學(xué)你好,極端損失是負(fù)值,也就是說位于分布的左邊;如果把它們?nèi)サ舻脑挘拖喈?dāng)于左邊的尾部被去掉了,左右兩邊不再對稱,相比于左邊,右邊出現(xiàn)極值的概率更高,且整個分布看起來就是右偏(尾部向右邊延伸)
