張同學(xué)
2020-08-09 09:01老師,748題怎么做出來的呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 13:43
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同學(xué)你好,在這個投資組合當(dāng)中,主要有兩個頭寸:賣看漲,賣看跌。
由于都是賣出,那么這兩個操作的theta都是大于0 的。所以二者之和仍是大于0 的。
theta在atm時其絕對值最大,如下圖
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追問
哦哦哦,懂了,謝謝老師
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追答
OK不客氣哈
