啊同學
2020-08-09 10:42請問老師,期權(quán)的折現(xiàn)率和債券的折現(xiàn)率做法是一樣的嗎?應該也可以用10×0.25加上0×0.75算出來的價格,再乘以(1-discount rate*1)來計算初始的價格吧?我算出來的價格是差不多的
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 14:00
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不一樣
The discount rate is 5%.這里的折現(xiàn)率實際上就是無風險利率
而不是歐洲美元期貨/短期國債價值計算中的折扣率。齊全忠一般沒有折扣率比這種說法。基本都是使用連續(xù)復利下的無風險利率 進行貼現(xiàn)
