陳同學(xué)
2020-08-09 11:382018 c 2 factor proxy 是什么? discretionary 中應(yīng)用timing strategy?整個邏輯是怎么樣的?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-08-10 11:36
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同學(xué)你好!
1.factor proxy就是選擇一個更好的代表因子。比如盈利能力,原來可能用ROE,現(xiàn)在考慮盈利質(zhì)量,加上現(xiàn)金流的因素,組合成一個新的因子。
2.Discretionary strategies的timing strategy主要就是Factor timing,依賴于fund manager的技術(shù)和判斷。
