孫同學(xué)
2020-08-09 12:31老師,這道題為什么會(huì)想到用特雷諾比率來算呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-11 14:18
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同學(xué)你好,
因?yàn)樘乩字Z比率適用于充分分散化(well-diversified)的投資組合,此時(shí)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)被完全分散了,只考慮市場(chǎng)上的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)beta。
