周同學(xué)
2020-08-09 15:58在假設(shè)檢驗(yàn)中，F(xiàn)是用來檢驗(yàn)方差是否相等的；回歸中用來檢驗(yàn)多元線性slope是否相等均為0，這個(gè)怎么理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-12 18:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，其實(shí)兩邊的思路是一樣的，在多元線性回歸里，F(xiàn)檢驗(yàn)也是通過比較兩個(gè)方差來判斷。舉個(gè)例子，原模型是FM：y=A+Bx1+Cx2+Dx3+ε，如果我要檢驗(yàn)H0: B=C=0, 那么簡(jiǎn)化的模型RM：y=A+Dx3+ε； 接下來我通過計(jì)算原模型的SSE和簡(jiǎn)化模型的SSE來比較，其實(shí)也就是F統(tǒng)計(jì)量的公式，只是跟我們學(xué)的腳標(biāo)不一樣（見附圖）。如果計(jì)算出來的F值大于關(guān)鍵值，則說明兩個(gè)模型的方差相差的比較大，那么就拒絕原假設(shè)，說明他們的系數(shù)顯著不等于0. 通俗來說，模型有x1、x2這兩個(gè)解釋變量和沒有這兩個(gè)是有區(qū)別的。
-
追問
還是沒有特別理解，1假設(shè)檢驗(yàn)里的.F=s1的平方/s2的平方，不需要除以df吧？您給的公式里除以了df?2.多元線性里的F是ess與rss之間的關(guān)系，您給的公式怎么轉(zhuǎn)化成這兩者的公式？懇請(qǐng)解惑
-
追答
同學(xué)你好，這個(gè)問題還是非常復(fù)雜的，由于平臺(tái)限制，這里就以圖片形式展示。這部分內(nèi)容并不在考綱要求范圍內(nèi)，所以以下內(nèi)容僅供參考。不建議花費(fèi)太多時(shí)間，簡(jiǎn)單了解即可。
-
追答
-
追答
-
追答
-
追答
0
0
1
1
