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2020-08-09 21:42dv01為啥等于25
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-11 15:17
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同學(xué)你好,
歐洲美元期貨的價(jià)值計(jì)算公式如下。
隨便帶入個(gè)利率,然后將變動(dòng)0.01%的利率在帶入。就會(huì)發(fā)現(xiàn)合約的價(jià)值變動(dòng)了25美元
利率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn),歐元美元期貨變動(dòng)25美元,這個(gè)其實(shí)就是DV01,所以歐洲美元期貨DV01一定等于25,這個(gè)是經(jīng)驗(yàn)結(jié)論,不需要再進(jìn)行計(jì)算。
