蛋同學(xué)
2020-08-09 22:11這道題目的C選項還是不是很明白,希望老師再給我講一下,謝謝老師!
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 15:35
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同學(xué)你好,
C選項其實很好解釋,
VAR衡量的是在一定水平下的損失情況。
那么尾部的損失數(shù)據(jù)必然是有高于var的。C說在任意的時間點最大損失都是1,很明顯沒有考慮尾部損失的情況(也就是超過var的情況,比如說es,比如說極端值等等)
