鹿同學(xué)
2020-08-09 22:59老師這里講的我沒(méi)有很理解。barrier option這部分是的vega,是不是不論long down,long up,還是short down,short up，最后barrier option的vega值都是小于零的？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-11 15:45
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同學(xué)你好，針對(duì)的是 long........out。也就是波動(dòng)率增加，期權(quán)越有可能失效，這對(duì)期權(quán)來(lái)說(shuō)是一個(gè)不利的影響，所以vega小于0
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