2個回答
Galina助教
2018-03-09 15:01
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eurodollar futures是一種很標準化的合約,其期限是固定的,三個月,即0.25年
convexity adjustment中,T1是起始日,T2是到期日,T2-T1=0.25
Crystal助教
2018-03-05 14:25
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同學你好,請你把圖片貼上來。
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追問
老師,這道題怎么做的
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追答
同學你好,其實這個考察的就是convexity adjustment的公式形式是什么,convexity adjustment=1/2T1T2sigma代入式子就是=1/2*5*5.25*4%^2=2.1%
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追問
為什么T1,T2是5和5.25
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回復:是啊,為什么T2是5.25
