陳同學
2020-08-10 10:572016 C 買現(xiàn)貨不行嗎?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-08-10 11:45
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同學你好!
題目中兩個要求:maintain the beta exposure of the emerging market equity allocation。此時可以買入futures on emerging equity indexes,也可以買入現(xiàn)貨。
要求provide no additional beta exposure,但Carina和Ara的基準都是Small-cap equity,而非emerging market equity,因此會有additional beta exposure。那么只能是Market neutral策略。
