啊同學
2020-08-10 11:21請問老師,這個題他分別給每一個var值對應的權重,不用將權重代入其中嗎?var的計算和波動率有一定關系,在計算方法上不是相類似嗎?如果算波動率的話,他們都是波動率乘以對應的權重的呀
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 16:24
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同學你好,實際上是考慮權重的
首先,如果問的百分比形式的VAR,那么就一定要計算權重。
其次,這題問的是現金形式的VAR,也就是百分比形式的VAR*P.
將P帶入到公式當中,也就把權重都消掉了
如下圖,只是一個例子而已
