蛋同學(xué)
2020-08-10 11:5933min,stock的VaRs值是怎么算的?這個公式在哪里講過??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 16:34
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同學(xué)你好,
首先:
百分比形式的VAR:如下圖。
在沒有提及u(也就是ER)的時候,默認是u=0。
而dollar形式的VAR,就是在百分比的Var的基礎(chǔ)上直接×V,也就是股價
記住就可以了
