蛋同學
2020-08-10 12:16置信水平和VaR值對應關系在哪里看??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 16:45
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同學你好,
你說的是置信水平與分為點之間的對應關系吧。
如圖:雙尾。
單尾更簡單,查Z-表,里面的數(shù)據(jù)是概率(也就是置信水平),第一列與第一行是對應的分位點
