Dsy
2018-03-05 14:54請問習題第四部分452題中 根據答案解析，計算clean price是用面值乘以settlement price 乘以 conversion factor,可是老師上課以及講義中沒有提及過這個公式，請問這個公式來源于哪里，還有應該怎么樣理解？
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-05 16:49
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同學你好。公式如圖。settlement price 就是 QFP
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追問
你好，沒明白什么意思？公式如哪個圖，請回答我所問的問題。
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追答
額 不好意思，系統老是出bug。如圖 這邊把cash received估計為dirty price（買債券付的錢 即QBP+AI）（即假設QBP+AI-QFP*CF-AI=0,是有點問題的）。
市場報價QFP是clean price，但交割是dirty price
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