yifan Hu
2020-08-11 06:05老師好 這是 經(jīng)典題目 derivatives case 3 的第2 題， 這里熒光筆劃出的地方 為什么不是6/12？ 這是是在求PVC0 而且為什么不是在156000 中減去 PVC0再 *（1.015)^（8/12）？ 謝謝。
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-08-12 10:34
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同學(xué)你好！
1.答案這里并不是在求PVC0，而是在求FVC。FP = [(full price) (1 + Rf)T ? AIT ? FVC]，其中full price = clean price + accrued interest = clean price + AI0，也就是full price只是和S0(clean price )、AI0有關(guān)，和PVC0無(wú)關(guān)。這里公式一定要記清楚，不要搞混了。
2.或者也可以按你說(shuō)的求解，F(xiàn)P= [(S0+AI0-PVC0) (1 + Rf)T ? AIT ]，無(wú)非PVC0(1 + Rf)T =FVC，兩個(gè)公式是等價(jià)的，但是公式千萬(wàn)不能記混。
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