衛(wèi)同學
2020-08-11 08:54這道題問的是用delta-normal的方式來詢問以下答案那個正確，為什么要引用delta-gamma的關系式？而且b選項，之前老師講過，delta normal本來就不是100%準確，delta-gamma才更加準確一點，這樣的話不應該是understate么。這道題的講解確實有點蒙圈了，題問的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋， c和d用delta-normal解釋，沒太懂。。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-11 18:37
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同學你好，麻煩貼一下圖片，或者指明一下時間點，不清楚你的問題
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追問
視頻valuation and risk models 41分左右的excerise
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追答
同學你好，對的呀delta-normal方法只是近似方法，要分析這個近似方法自然要引入真實準確的值（也就是delta-gamma）
delta normal本來就不是100%準確。（因為他沒有扣除gamma項。delta-gamma相對準確可以理解為真實值），所以delta-normal比真實值會偏高。
gamma在深度實值，深度需值時，是相對小的，所以此時deltagamma法計算出的值，與deltanormal法計算出的值相差不大。所以normal法還是可以的，CD說poor不對
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