陳同學(xué)
2018-03-05 21:16請(qǐng)教老師,這里壓力var是只在市場(chǎng)不好的時(shí)候計(jì)入的或有值么?看到公式中他和普通var的時(shí)間都是t,這里的t是指壓力var與普通var發(fā)生于同一個(gè)時(shí)間么?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-07 13:55
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不是。任何時(shí)候都這么算,VAR再加上壓力VAR,壓力VAR的計(jì)算是根據(jù)歷史壓力期間計(jì)算出來的VAR。梁老師在視頻里也說明了。
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追問
嗯嗯,就是因?yàn)榱豪蠋熣f了,而公式的表達(dá)上都用的是t,所以有點(diǎn)困惑,是不是就是說壓力var的時(shí)間和普通var的時(shí)間區(qū)間不是同一個(gè)t?另外壓力區(qū)間的選取也是動(dòng)態(tài)的么?
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追答
計(jì)算通常選取不同時(shí)間區(qū)間;是動(dòng)態(tài)的。
