啊同學(xué)
2020-08-11 15:00請(qǐng)問老師，全局估計(jì)法(非參數(shù)法)里面包括了，蒙特卡羅模擬和歷史估計(jì)法。但是非參數(shù)法不是不含假設(shè)嗎？但是蒙特卡羅模擬要進(jìn)行分布假設(shè)？還有蒙特卡洛對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子建模分布（任何分布）最后又為什么會(huì)說蒙特卡羅模擬服從正態(tài)分布？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-11 19:06
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同學(xué)你好，
非參數(shù)法無需假設(shè)資產(chǎn)損益服從正態(tài)分布（主要真讀碟是歷史模擬法）
而蒙特卡洛模擬法是很“暴力”的方法，假設(shè)一個(gè)分布，然后模擬成千上萬次，模擬的結(jié)果形成一個(gè)新的分布。他的優(yōu)點(diǎn)是可以通過增加模擬次數(shù)來提高模擬的準(zhǔn)確度，并且以統(tǒng)計(jì)分布為基礎(chǔ)考慮了情景之間的相關(guān)性，所建立的模型可以包含多種風(fēng)險(xiǎn)因素；蒙特卡洛模擬法缺點(diǎn)是存在模型風(fēng)險(xiǎn)，比如輸入的參數(shù)有誤，那么模擬出的結(jié)果是有誤的，以及所設(shè)定的情景可能與未來發(fā)展無關(guān)。
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