陳同學(xué)
2020-08-11 16:02管理期貨策略通常顯示正偏,說(shuō)明危機(jī)時(shí)更能賺錢(qián),邏輯是怎么樣的?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-12 09:37
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同學(xué)你好
原版書(shū)并沒(méi)有解釋為什么會(huì)這樣。這應(yīng)該是實(shí)證經(jīng)驗(yàn)的觀察,主要原因可能是由于管理期貨使用流動(dòng)性較好的衍生品,當(dāng)市場(chǎng)有壓力時(shí),管理期貨相對(duì)來(lái)說(shuō),流動(dòng)性更好一些,因此變現(xiàn)的速度會(huì)更快一些。
