張同學(xué)
2020-08-11 21:2910題，為什么是b，這個(gè)nation bank trading指的是什么，為什么越低質(zhì)量越好。 11題，為什么是b，這兩個(gè)指標(biāo)怎么看 12題，為什么b 13題，為什么A，statement沒看懂，還有他上面那段話什么意思呢。 14題，也是沒看懂，為什么c。謝謝老師
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-08-12 11:35
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同學(xué)，早上好。
第10題，
銀行收取交易手續(xù)費(fèi)，這種收益是不穩(wěn)定可靠收益。
對(duì)銀行來(lái)講，賺取凈利息收入（貸款）以及基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收費(fèi)是穩(wěn)定可靠收益。
R銀行Trading占比達(dá)到17%，這一比例占比越高，證明盈利質(zhì)量越差。
N銀行Trading占比為4.2%，是三家銀行中最低的，盈利質(zhì)量最高。
T銀行從2005-2013分別為6.8%，11.9%，5%，數(shù)據(jù)波動(dòng)不穩(wěn)定。
第11題，
A.VaR的大小并不能對(duì)比兩家銀行，用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閮杉毅y行的規(guī)模未知。
T銀行Annual trading revenue/average daily trading VaR相對(duì)穩(wěn)定。
B.N銀行Annual trading revenue/average daily trading VaR從134倍提高到160倍，變化較大，而T銀行數(shù)值不變。
C.利率風(fēng)險(xiǎn)主要用久期衡量。
第12題，
我們可以從表中看出，到2017年，衍生工具的運(yùn)用已經(jīng)很少。
若衍生工具運(yùn)用在交易活動(dòng)中，會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)加大，收益可能會(huì)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況，從而影響利潤(rùn)。
因此隨著衍生工具的減少使用，會(huì)降低利潤(rùn)的波動(dòng)。
第13題，
凈息差=（銀行全部利息收入-銀行全部利息支出）/全部生息資產(chǎn)
Statement1 最近宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，會(huì)有收益率曲線反轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
原本正常的收益率曲線平穩(wěn)向上傾斜。
銀行賺取利息基差的原則是放貸，給利息，因此如果收益率曲線反轉(zhuǎn)，凈息差將會(huì)減小。
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追答
第14題，
Statement2表述當(dāng)零售存款大幅增加，N銀行在30天逆回購(gòu)協(xié)議市場(chǎng)非?；钴S。
A. Tier 2 capital ratio 儲(chǔ)戶的資金不是Tier 2。
B. Net stable funding ratio=Available stable funding/Bank's required stable funding，30天逆回購(gòu)stable funding，stable funding主要指股東資金，發(fā)行債券，穩(wěn)定大額存款。
C. Liquidity coverage ratio=Highly liquid assets/Bank's expected cash flow 30 days，30天逆回購(gòu)是Highly liquid assets，也正好符合Bank's expected cash flow 30 days，因此這一指標(biāo)上升。
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