啊同學(xué)
2020-08-12 09:17請(qǐng)問老師，這個(gè)題它通過計(jì)算股票的VAR值映射到期權(quán)上，為什么不用乘以期權(quán)的價(jià)值六塊錢呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-12 19:36
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同學(xué)你好，
計(jì)算股票的VAR值映射到期權(quán)上，得到的期權(quán)的var已經(jīng)是現(xiàn)金形式了，（因?yàn)槠跈?quán)價(jià)值，是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)的基礎(chǔ)上得出來的。你乘股價(jià)，得到的是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)。在影射到期權(quán)上，還是價(jià)值的變動(dòng)。而非百分比形式），
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