袁同學(xué)
2020-08-12 11:172014年真題的第D問，在計算 implementation shortfall bps的公式為什么是答案中的這個，我記得有個地方的公式是implementation shortfall 金額/(購買的數(shù)量*決策的價格)，implementation shortfall按照書中的公式也是需要加上管理費用的，而答案也是沒有體現(xiàn)管理費用的。所以下想問下這個公式的來源？
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1個回答
Chris Lan助教
2020-08-12 18:13
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同學(xué)你好
這個題已經(jīng)刪除了，我們不要做了。
另外這個題讓算的是realized loss，而realized loss現(xiàn)在的考綱叫Execution cost，他是指成交價格與決策價格的差異。這里面是沒有交易傭金的。
你說那個含交易成本的可能是總的執(zhí)行落差成本的百分比。
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