顏同學(xué)
2020-08-12 13:02請(qǐng)問(wèn)老師，這里的covered interest parity與債券及金融衍生品講的interest rate parity有什么區(qū)別，為什么兩個(gè)老師講的不同呢？謝謝您。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-12 20:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
建議以第一個(gè)圖的為準(zhǔn)。，
第二幅圖老師的講法還是以前的。
不過(guò)這兩種方法實(shí)際上是一樣的（如果你已經(jīng)學(xué)過(guò)一遍基礎(chǔ)班，在來(lái)聽(tīng)第二個(gè)老師的課，會(huì)豁然開(kāi)朗的。）
-
追問(wèn)
老師，匯率的表達(dá)形式有什么規(guī)律嗎？為什么有時(shí)候比如是A/B為5，代表1A=5B，這時(shí)B是報(bào)價(jià)貨幣在后面；又有時(shí)候是5A/B，代表1B=5A，這時(shí)A是報(bào)價(jià)貨幣在前面。請(qǐng)老師講解一下，謝謝
-
追答
同學(xué)你好，建議以原版書為主
今年原版書規(guī)定了表達(dá)形式：XXXYYY or XXX/YYY (with XXX as the base currency and YYY as the quote currency).
quote for the USDCAD of 1.3000。表示的是1USD可兌換1.3000CAD.
但是在實(shí)際市場(chǎng)上也存在你說(shuō)的那種。（但是還是建議以原版書為主，去理解）
0
0
0
0
