郭同學(xué)
2020-08-12 13:04老師，這里PPT的benefit from lower loss during price depreciation 應(yīng)該怎么理解？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-12 16:58
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同學(xué)你好
因?yàn)閞iding the yield curve是在收益率曲線穩(wěn)定的狀態(tài)下使用，而且收益率曲線是向上傾斜和陡峭的情況下。所以這種情況下隨著時(shí)間的減少，收益率會(huì)降低，從而債券價(jià)格是天然上升的，因此就算債券價(jià)格下跌時(shí)，由于價(jià)格天然上漲的特征，也會(huì)遞減損失，所以損失的更少。
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