Ethan
2020-08-12 15:35volatility 到底是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-12 20:20
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同學(xué)你好,是標(biāo)準(zhǔn)差
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追問(wèn)
還有一個(gè),semi-standard deviation ,這個(gè)是什么概念呢?
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追答
同學(xué)你好,半標(biāo)準(zhǔn)差。
有些人也讀成半方差
這個(gè)出現(xiàn)在業(yè)績(jī)指標(biāo)度量-----索提諾比率Sortino Ratio
它的研究對(duì)象是所有的市場(chǎng)回報(bào)率小于MAR的部分。在計(jì)算方差的時(shí)候,只考慮那些小于MAR的部分,大于MAR的部分則不考慮??坍嫷氖堑陀贛AR的投資收益率與MAR的距離。
