欒同學(xué)
2020-08-12 15:36老師 這題帶公式進(jìn)去算和老師用的方法二計(jì)算 得出來的結(jié)果不一樣 是我公式帶錯(cuò)了嗎老師
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-08-12 20:08
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同學(xué)你好，
第一張圖，method 2：用加權(quán)平均算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是20.4%。當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于20.4%。
和你的第二張圖一致，我也算的是0.181592951，就是0.1816。
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追問
那是否就是說 這兩個(gè)公式其實(shí)不是相等的？2w1w2,sigma1,sigma2,rho1,2 不等于 2w1w2,Cov1,2
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追答
Cov(1,2)=ρ(1,2)xσ1xσ2，成立。
求解過程中可以偷懶不用計(jì)算確切的0.181592951。因?yàn)榧僭O(shè)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最高，為20.4%。而現(xiàn)在相關(guān)系數(shù)為+0.5，所以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差將會(huì)比20.4%小。
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