阿同學(xué)
2020-08-12 17:11老師，本題最后一題，關(guān)于convexity adjust老師說(shuō)是大的平行移動(dòng)才調(diào)整，非平行移動(dòng)不是也需要嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-12 17:47
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同學(xué)你好
非平行移動(dòng)應(yīng)該使用KRD。convexity是漲多跌少的特征，只有當(dāng)收益率變化較大時(shí)，漲多跌少的效果才比較明顯。也就是說(shuō)convexity是用來(lái)解釋那些duration沒(méi)法解釋的價(jià)格變化部分，也就是漲多跌少的部分。大部分的價(jià)格變化還是用duration來(lái)解釋的。所以關(guān)于convexity這個(gè)話說(shuō)的是不對(duì)的。
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