陳同學(xué)
2020-08-12 21:23老師，資產(chǎn)配置原版書(shū)203頁(yè)這題2的答案說(shuō)這幾個(gè)配置是盈利的選擇，即畫(huà)紅括號(hào)內(nèi)，這個(gè)是怎么判斷出的。是看哪個(gè)收益相比
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-08-13 11:15
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同學(xué)你好，是看Exhibit 12B的12-month return來(lái)比較，realized return大于policy portfolio return。這里的Realized return就是根據(jù)新的權(quán)重所算出的，也就是0.45×3.45%-0.05×6.07%-0.45×0.32%-0.05×14.6%=0.38%。Policy portfolio的收益是根據(jù)target allocation算出來(lái)的，也就是0.4×3.45%-0.1×6.07%-0.4×0.32%-0.1×0.146=-0.82%，因此新的配置相比于目標(biāo)權(quán)重多了1.2%的收益，也就是120 basis points。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能幫助你理解知識(shí)點(diǎn)，可以通過(guò)【點(diǎn)贊】來(lái)讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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