李同學
2020-08-12 22:00covered call中,long stock是用于對沖期權(quán)的風險,是當標的資產(chǎn)價格上漲、還是下跌時的風險呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-13 19:20
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同學你好,是標的資產(chǎn)價格上漲的風險,
因為shortcall在標的資產(chǎn)上漲時會出現(xiàn)大額虧損,long S,在價格上漲時獲利。對沖了期權(quán)上的損失
