nikkie
2020-08-12 22:58老師 習(xí)題集46題 為什么3、5的TE最小呢？benchmark越高怎么就能說明TE小，TE不是R-B的差值么
所屬：FRM Part II > 市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-08-14 09:53
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我的這版習(xí)題集和你的不太一樣，沒有找到你的題目，請把題干頁貼一下謝謝、
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追問
原題是
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追答
這個(gè)題目還是要看懂這個(gè)表格的，這里面的benchmark這一列他其實(shí)表示的benchmark組合中每一個(gè)債券的position是多少，或者說是占比是多少，因?yàn)槟憧搭}干中說benchmark portfolio總共是100million，表格中的相加求和也是100。所以不同的到期時(shí)間的債券對應(yīng)的position都是不一樣的，一個(gè)月的債券只是占其中的一份。這里是要看懂的。現(xiàn)在他想要用兩個(gè)債券來盡量跟蹤這個(gè)benchmark，所以應(yīng)該benchmark中占比最大的兩個(gè)債券才能盡可能的模擬跟蹤這個(gè)benchmark，所以選擇的是3，5.
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