戴同學(xué)
2020-08-13 00:50在算forward問題時，為什么不常用最簡單的：r1 x T1＋rf x T1-2=r2spot rate x T2這個式子？這在考試的時候計算要快的的多啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-08-13 19:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
你這個式子的前提條件是：利率是連續(xù)復(fù)利。
如果題目給的是一般復(fù)利。你用連續(xù)復(fù)利的方式去做，計算出的結(jié)果會與正確結(jié)果之間存在誤差。（這種誤差有可能很小，也有可能很大）
所以還是建議：題目給什么樣的復(fù)利，就用什么樣的復(fù)利。這樣計算出的結(jié)果會相對準(zhǔn)確。
0
0
0
0
