李同學
2020-08-13 10:32盒式價差的payoff是K2-K1,若求盒式價差的profit,是要考慮扣除權利金,那個,怎么扣???他是由,bull call+bear put 構成的呀,是扣除4個權利金嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2020-08-13 20:31
該回答已被題主采納
同學你好,如果求profit,要考慮期權費
short期權,就加上期權費
long期權,就扣除期權費
-
追問
老師,你直接告訴我,盒式價差的profit是什么?
-
追答
如下
K2-K2+C2-C1+P1-P2
