蝙同學(xué)
2020-08-13 10:34老師 如果說(shuō)是floating = libor ＋ xbp的話，他在t0的價(jià)格還是面值嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-13 20:33
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同學(xué)你好，你的這個(gè)0時(shí)刻是，互換已經(jīng)開始了一段時(shí)間，并且此時(shí)是付息日？
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追問(wèn)
我這個(gè)t0的意思是折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)刻。
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追答
同學(xué)你好，
浮動(dòng)利息債券的一般特征，其折現(xiàn)率就是coupon。
如果像你說(shuō)的是;coupon與折現(xiàn)率不一致，那么算出來(lái)的是存在差異的（FRM中不會(huì)進(jìn)行考察）
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