大同學(xué)
2020-08-13 11:5039m coupon 9%, 如何拆解成26m LIBOR+50bps和13m 26%-2LIBOR? 不理解 coupon 9%是如何拆分的?
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1個回答
Danyi助教
2020-08-13 17:18
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同學(xué)你好,
這里的意思是說我們可以用 floater 和 inverse floater 這樣一個組合來構(gòu)建一個正常的fixed-rate 層級。
其實這里的數(shù)據(jù)都可以隨意給,只要最后求出那個LIBOR可以讓這個組合最終等于9%即可,所以這里不需要考慮是怎么拆分的
