楊同學(xué)
2020-08-13 16:26Dollar duration并不滿(mǎn)足duration得定義式了，因?yàn)槌肆艘粋€(gè)P_full，變成delta P/delta y了。這個(gè)久期的定義式?lta P/delta y怎么理解呀，我怎么覺(jué)得這就是修正久期的另一種表示方法。。。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-08-13 17:36
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同學(xué)你好，
你理解沒(méi)有問(wèn)題。
Dollar duration 它就是 money duration，它衡量的是收益率變化 1%的時(shí)候，債券價(jià)格變動(dòng)了多少元。而之前我們學(xué)的 duration 是看價(jià)格變動(dòng)了百分之多少。就是單位上面的不同。也就是在我們之前學(xué)過(guò)的 modified duration 基礎(chǔ)上乘以我們債券當(dāng)前的價(jià)格就是 dollar duration 了。
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