李同學(xué)
2020-08-13 17:23老師，日歷價(jià)差的構(gòu)造組合是什么啊？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-13 21:08
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同學(xué)你好，
日歷價(jià)差，由兩個(gè)到期時(shí)間不同的同種期權(quán)構(gòu)造的價(jià)差策略。可以由看漲期權(quán)構(gòu)成，也可以由看跌期權(quán)構(gòu)成。
由看漲期權(quán)構(gòu)造的日歷價(jià)差，賣出一個(gè)到期時(shí)間比較短的看漲期權(quán)，買入一個(gè)到期時(shí)間比較長(zhǎng)、具有相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)。構(gòu)造出一個(gè)和蝶式價(jià)差很像的策略，賭標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)小，此時(shí)獲得收益。
如圖
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