陳同學(xué)
2020-08-13 21:42C選項(xiàng)中說(shuō)APT假設(shè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的,講義里好像沒(méi)有提到過(guò)么?我只記得馬克韋茨理論里說(shuō)的假設(shè)是投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的 沒(méi)有說(shuō)到ATP啊? 另外 CAPM里的假設(shè)有說(shuō)到收益率呈正態(tài)分布嗎? CAPM假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-14 17:09
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同學(xué)你好,
C選項(xiàng)還是有點(diǎn)問(wèn)題的:APT沒(méi)假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡。
C選項(xiàng)的其他內(nèi)容都是對(duì)的。
馬科維茨的理論中:rational investor,就意味著投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的,并尋求最大化效用。
是在均值方差模型中是有收益率呈正態(tài)分布的
