nikkie
2020-08-13 21:44老師 習(xí)題集71題 相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)波動(dòng)不是成正比么 不都是在經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候上升嗎？為什么不選A選D
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-08-14 09:59
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a的說(shuō)法是相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率在經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候是最大的，這個(gè)是不對(duì)的，Correlation volatility is lowest in an economic expansion and highest in normal economic states.相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率在normal的時(shí)候是最高的，這個(gè)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的實(shí)證結(jié)論。
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