劉同學(xué)
2020-08-14 01:46等于多少？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-08-14 10:17
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同學(xué)你好，請問你要問的是什么等于多少？如果是答案的話，那么就應(yīng)該選B。根據(jù)題干中的信息，我們需要求出具體模型的回歸函數(shù)。也就是根據(jù)給出的信息，求出b1系數(shù)和alpha截距。 b1=Cov（x,y)/Var(x), 其中x指的是market，也就是標(biāo)普500，y指的是stock。可得b1=6%/18%^2=1.85. 再把annual stock return、annual s&p 500 和b1代入該方程，也就是11%=alpha+1.85*7%， 可得alpha=-0.02. 所以方程就是R（lmdt）=-0.02+1.85R（s&pt)+εt.
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追問
11%=alpha+1.85*7%
alpha等于多少？ 11%-12.95%= 0.02？ -
追答
同學(xué)你好，11%-12.95%=- 1.95% 也就是-0.0195, -0.0195約等于 -0.02（保留兩位小數(shù)），所以alpha=-0.02。 這里有什么疑問嗎？
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追問
哦哦哦 明白了 不習(xí)慣爾法寫成小數(shù)
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追答
嗯嗯，明白就好，如果這道題目還有其它疑問，歡迎隨時追問。
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