阮同學(xué)
2020-08-14 10:49圖一是百題信用風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，按照這個(gè)意思貌似lenda*dt才是hazard rate？我看課件圖二寫的貌似單一lenda這個(gè)constant parameter才是hazard rate？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-14 17:06
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同學(xué)你好，hazard rate就是lmada，指的就是單位時(shí)間內(nèi)的平均違約概率，一般單位時(shí)間指的就是1，如果現(xiàn)在我們研究的時(shí)間跨度變成了t的話，對(duì)應(yīng)的hazard rate也要做出相應(yīng)的調(diào)整，此時(shí)hazard rate就是t*lmada了，因此嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?duì)應(yīng)的話，咱們按照講義來(lái)就可以啦
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