大同學
2020-08-14 14:40For parallel shifts in the benchmark yield curve, key rate durations will indicate the same interest rate sensitivity as effective duration. 這句如何理解?謝謝!
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1個回答
Danyi助教
2020-08-14 15:18
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同學你好,
意思是如果收益率是平行移動,那么key rate duration等于effective duration
