大同學(xué)
2020-08-14 15:30key rate duration: is a measure of a bond’s sensitivity to a change in the benchmark yield curve at a specific maturity segment. 這句如何理解?謝謝
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-08-14 16:47
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同學(xué)你好,
Key rate duration衡量的是債券在特定期限段對(duì)基準(zhǔn)收益率曲線變化的敏感性。
