卜同學(xué)
2020-08-14 17:30請問一下老師講的exercises 5 是不是有點問題啊?可以詳細(xì)的寫一遍解答過程嗎, accured interest 為什么會被抵消?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-08-14 19:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
如下圖
因為TBA假定的是每月付息一次。所以發(fā)生交易的日期是每個月的第14天。也就是AI都是每月月初到當(dāng)月交易日。
因此買入價的AI,可以與賣出價的AI相抵消
