李同學(xué)
2020-08-14 22:53老師，還有這個，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個怎么理解？ 還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
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1個回答
Adam助教
2020-08-17 17:42
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同學(xué)你好，都是從收益的角度去分析的。
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追問
請問，怎么理解？
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追答
同學(xué)你好，參照我之前給你分析的看漲期權(quán)。
吧看漲期權(quán)換成看跌期權(quán)，對應(yīng)的收益改一下。就是了，一樣的分析道理。
至于公式，直接記憶就可以了
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