ABC1234
2020-08-15 00:31為啥是0.022
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-08-17 17:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
0.022是每一份Put期權(quán)的價值。
本題要考察的內(nèi)容是如果在歐元下跌時提供保護(hù)，應(yīng)該是賣出歐元看漲期權(quán)或買入歐元看跌期權(quán)。與期權(quán)平價公式?jīng)]有什么關(guān)系。
既然已經(jīng)知道了需要買入歐元看跌期權(quán)，那需要買多少呢？題目中告訴了歐元期權(quán)的價格：對沖1美元的價值需要0.022美元的歐式期權(quán)，那對沖整個組合10million的價值就需要10*0.022了
0
0
0
0
